Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2024_25
Asignatura GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS Código 01739011
Enseñanza
1739 - MASTER UNIVERSITARIO CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS (MUCAF)
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Obligatoria Segundo Primero
Idioma
Prerrequisitos
Departamento DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA
Responsable
GONZÁLEZ VELASCO , MARÍA DEL CARMEN
Correo-e mcgonv@unileon.es
mgonf@unileon.es
Profesores/as
GONZÁLEZ VELASCO , MARÍA DEL CARMEN
GONZALEZ FERNANDEZ , MARCOS
Web http://
Descripción general El objetivo fundamental de esta asignatura consiste en proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para analizar y distinguir los diferentes activos de renta fija, así como para aplicar diferentes estrategias para la gestión del riesgo asociado a estos activos.
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Presidente DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA SIERRA FERNANDEZ , MARIA DEL PILAR
Secretario FEITO RUIZ , ISABEL
Vocal DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA AMOR TAPIA , BORJA
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor
Presidente DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA TASCON FERNANDEZ , MARIA TERESA
Secretario DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA VALDUNCIEL BUSTOS , LAURA
Vocal DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA ROBLES GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  A17672 1739CE30 Capacidad para analizar y gestionar el riesgo de interés y el riesgo de liquidez de una entidad financiera.
Tipo B Código Competencias Generales y Transversales
  B5465 1739CG5 Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras.
  B5468 1739CT1 Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.
  B5470 1739CT3 Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.
  B5471 1739CT4 Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
  B5473 1739CT6 Aprender a buscar información, a seleccionarla, hacer análisis críticos, reelaborarla, comunicarla de forma oral y escrita, con claridad y eficiencia y hacer un uso ético de la misma.
Tipo C Código Competencias Básicas
  C2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
  C3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
  C4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Resultados de aprendizaje
Resultados Competencias
Identificar los principales riesgos relacionados con la gestión de activos y pasivos de una entidad financiera. B5471
 C2
C4
Medir y gestionar el riesgo de interés de una entidad financiera. A17672
 B5465
B5470
B5471
B5473
 C2
C3
C4
Medir y gestionar el riesgo de liquidez de una entidad financiera. A17672
 B5465
B5470
B5471
B5473
 C2
C3
C4
Tomar decisiones de inversión y financiación a partir de la gestión de activos y pasivos. B5468
B5470
B5471
B5473
 C2
C3
C4

Contenidos
Bloque Tema
Principales riesgos relacionados con la gestión de activos y pasivos de una entidad financiera.
Medición y gestión del riesgo de interés de una entidad financiera.
Medición y gestión del riesgo de liquidez de una entidad financiera.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria 15 35 50
 
Practicas a través de TIC en aulas informáticas 15 0 15
Tutorías 6 0 6
Trabajos 4 20 24
 
Sesión Magistral 15 35 50
 
Pruebas mixtas 5 0 5
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  
  descripción
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Se resolverán problemas o ejercicios en clase para aplicar los conceptos y desarrollos teóricos de cada tema.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Se plantearán uno o varios casos prácticos que los estudiantes deben resolver utilizando Office (fundamentalmente Excel).
Tutorías Los estudiantes podrán acudir a las tutorías presenciales en los despachos de los profesores, en el horario que se establezca al comienzo del curso académico. También podrán consultar dudas a través de las tutorías virtuales enviando mails a los profesores de la asignatura.
Trabajos Se realizará y presentará uno o varios trabajos o informes individuales y/o en grupo.
Sesión Magistral En las clases teóricas el profesor expondrá y explicará con detalle los conceptos y desarrollos teóricos de cada uno de los temas. En estas clases se orientará al estudiante sobre la utilización y aplicación de los conocimientos teóricos a la gestión de activos y pasivos.

Tutorías
 
Sesión Magistral
Tutorías
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
Pruebas mixtas
descripción
- Tutorías del profesor: los estudiantes podran acudir a los despachos de los profesores de la asignatura en sus horarios de tutorias (6 horas/semana fijadas al inicio del Curso Academico).
- Tutorías virtuales: los estudiantes también podran realizar consultas via mail o Moodle a los profesores de la asignatura.

Evaluación
  descripción calificación
Sesión Magistral Los contenidos teóricos se evaluarán a través de pruebas mixtas (véase este apartado). Véase el apartado “Pruebas mixtas”
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Se realizarán una o varias prácticas en aulas de informática sobre los contenidos prácticos de la asignatura. 20% de la nota global
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Los contenidos prácticos se evaluarán a través de pruebas mixtas (véase este apartado). Véase el apartado “Pruebas mixtas”
Pruebas mixtas - Realización de varias pruebas escritas con contenidos teóricos y prácticos.

- Realización y presentación de uno o varios trabajos, casos prácticos en aula de informático y/o informes individuales o en grupo.
 Pruebas escritas: 50% de la nota global.

Trabajos, casos prácticos o informes: 20% de la nota global.
Otros Valoración de la participación activa, actitud y comportamiento del estudiante en las clases.
10% de la nota global.
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Segunda convocatoria: se realizará una prueba global para evaluar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. La prueba se realizará en el plazo establecido en el Calendario Académico de la Universidad de León y en la fecha aprobada por la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y publicada con suficiente antelación en sus horarios.

Convocatoria especial de diciembre: consistirá en una prueba escrita para valorar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, donde figurarán los criterios de valoración. Se realizará en la fecha establecida por el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Normas para los exámenes:

Durante el desarrollo de las pruebas escritas sólo se permitirá utilizar bolígrafos, lápices o similares y calculadora financiera y/o científica. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por el Consejo de Gobierno.

Revisión de exámenes:

Para que se proceda a la revisión será necesaria la previa petición del estudiante. Dicha petición podrá realizarse por dos vías:

a) Preferentemente, a través del sitio web de la Universidad de León: www.unileon.es

b) Excepcionalmente, si no pudieran utilizar el procedimiento previsto en el punto anterior, podrán cumplimentar el modelo de impreso que se facilitará a los estudiantes por las Administraciones del órgano responsable del título.

En todo caso, el plazo concluirá a las 12.00 horas del día hábil anterior a la revisión, debiéndose presentar la misma en la Administración del Centro en el que se imparte la titulación a la que pertenece, o bien en la Administración del Departamento responsable de la impartición de la asignatura objeto de revisión, con el correspondiente registro de entrada. A estos efectos, el sábado se considerará como día inhábil.


Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica CHOUDHRY, M. (2011), An Introduction to Banking, Liquidity Risk and Asset-Liability Management, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex (England)
GONZÁLEZ VELASCO, M. DEL C. (2022), Análisis de las Operaciones Financieras para Actuarios (Financial Mathematics for Actuaries), Aranzadi y Thomson Reuters, Navarra
MENEU, V.; NAVARRO, E. y BARREIRA, M. T. (1992), Análisis y Gestión del Riesgo de Interés, Ariel, Barcelona
FABOZZI, F. J. (2016), Bond Markets, Analysis and Strategies, Prentice Hall,
LÓPEZ PASCUAL, J. y SEBASTIÁN GONZÁLEZ, A. (2010), Gestión Bancaria. Factores claves en un entorno competitivo (3ª edición), Mc Graw-Hill Interamericana, Madrid

Complementaria VAN DEVENTER, D. R.; IMAI, K. y MESLER, M. (2013), Advanced Financial Risk Management, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore
BIERWAG, G. O. (1991), Análisis de la duración. La gestión del riesgo de interés, Alianza Editorial, Madrid
GONZÁLEZ VELASCO, Mª DEL C. (2007), Análisis de las Operaciones Financieras (Core Syllabus for Actuarial Training in Europe), Thomson Civitas, Madrid
CORLOSQUET-HABART, M.; GEHIN, W.; JANSSEN, J. y MANCA, R. (2015), Asset and Liability Management for Banks and Insurance Companies, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey (USA)
ESCH, L.; KIEFFER, R. y LÓPEZ, T. (2005), Asset and Risk Management, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex (England)
CHOUDHRY, M. (2007), Bank Asset and Liability Management. Strategy, Trading, Analysis, John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., Singapore
FERRUZ AGUDO, L. (Dir. y coord.) (2005), Dirección Financiera del Riesgo de Interés, Pirámide, Madrid
CUESTA AGUILAR, F., El Riesgo de Tipo de Interés: Experiencia Española y Solvencia II, Fundación MAPFRE, Madrid
SKOGLUND, J. y CHEN, W. (2015), Financial Risk Management. Applications in Market, Credit, ALM and Firmwide Risk, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey (USA)
VERONESI, P. (2016), Handbook of Fixed Income Securities, John Wiley & Sons Ltd., Hoboken, New Jersey (USA)
SZYLAR, C. (2014), Handbook of Market Risk, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey (USA)
ADAM, A. (2007), Hankbook of Asset and Liability Management, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex (England)
FABOZZI, F. J. (2012), The Handbook of Fixed Income Securities, McGraw-Hill Contemporary, USA
MAZZI, B. (2013), Treasury Finance and Development Banking. A Guide to Credit, Debt and Risk, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey (USA)


Recomendaciones


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
AN?LISIS Y GESTI?N DE ACTIVOS DE RENTA FIJA / 00515006
FUNDAMENTOS DEL AN?LISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (CF) / 00515023