Guia docente

DATOS IDENTIFICATIVOS

2023_24

Asignatura

ECONOMETRIA II

Código

00510040

Enseñanza

0510 - GRADO EN ECONOMÍA

Descriptores

Cr.totales

Tipo

Curso

Semestre

Obligatoria

Cuarto

Primero

Idioma

Castellano

Prerrequisitos

Departamento

ECONOMIA Y ESTADISTICA

Responsable

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ , MARÍA PILAR

Correo-e

mprodf@unileon.es
bbarv@unileon.es

Profesores/as

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ , MARÍA PILAR

BARRADO VICENTE , BEATRIZ

Web

http://

Descripción general

Tribunales de Revisión

Tribunal titular
Cargo	Departamento	Profesor
Presidente	ECONOMIA Y ESTADISTICA	ARIAS SAMPEDRO , CARLOS
Secretario	ECONOMIA Y ESTADISTICA	ABAD GONZáLEZ , JULIO IGNACIO
Vocal	ECONOMIA Y ESTADISTICA	HUERGA CASTRO , MARIA DEL CARMEN

Tribunal suplente
Cargo	Departamento	Profesor
Presidente	ECONOMIA Y ESTADISTICA	GARCIA ARIAS , JORGE RAMON
Secretario	ECONOMIA Y ESTADISTICA	VALLEJO PASCUAL , MARIA EVA
Vocal	ECONOMIA Y ESTADISTICA	MURES QUINTANA , MARIA JESUS

Competencias

Código
A5761	510CM66 Profundizar en la estimación y contraste de los modelos multiecuacionales
A5773	510CM77 Utilizar software de uso general –hoja de cálculo– y específico –matemático, de optimización, estadístico y econométrico– para el análisis de datos, la toma de decisiones, y la modelización y resolución de problemas económicos
A5775	510CM79 Valorar e interpretar los resultados de la aplicación de métodos cuantitativos en el análisis de datos económicos
A5883	510CMAT155 Profundizar en la estimación y contraste de modelos econométricos multiecuacionales
A5968	510CMAT43 Comprender los modelos multiecuacionales y las interrelaciones entre las variables económicas
A6010	510CMAT81 Conocer los procesos estocásticos elementales para el análisis de series temporales
A6083	510CMATT7 Aprender a utilizar con soltura el software econométrico específico para la resolución de problemas econométricos
B726	510CT4 Derivar de los datos la información relevante imposible de reconocer por no profesionales
B735	510CTT12 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, y adaptarse a nuevas situaciones
B743	510CTT2 Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos
B744	510CTT20 Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional
C2	CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Resultados	Competencias
Entender el problema de la identificación en los modelos multiecuacionales	A5761 A5775 A5883	B735	C2
Conocer los procesos estocásticos elementales para el análisis de series temporales	A6010	B735
Saber diseñar un modelo multiecuacional y entender las diferentes interrelaciones entre las variables económicas con el apoyo de software econométrico especializado	A5883 A5968 A6083	B726 B743 B744
Saber diseñar, estimar y evaluar un modelo ARIMA con el apoyo de software econométrico especializado	A5773 A6083	B743 B744

Contenidos

Bloque	Tema
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES	TEMA 1: OBJETO Y MÉTODOS DEL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES 1.1 Introducción al estudio de series temporales 1.2 Representación gráfica de una serie temporal 1.3 Notación matemática utilizada 1.4 Series temporales en GRETL
SERIES TEMPORALES: ENFOQUE CLÁSICO	TEMA 2: ANÁLISIS CLÁSICO DE SERIES TEMPORALES 2.1. Introducción 2.2 Componentes de una serie temporal 2.3 Análisis de la tendencia 2.4 Componente estacional 2.5 Desestacionalización 2.6 Determinación de las variaciones cíclicas Ejercicios Bibliografía
SERIES TEMPORALES: ENFOQUE ESTOCÁSTICO I	TEMA 3: EL ANÁLISIS ESTOCÁSTICO DE SERIES TEMPORALES 3.1 Definición de procesos estocásticos 3.2 Procesos estacionarios 3.3 Funciones de autocorrelación (FAC) y de autocorrelación parcial (FACP) Ejercicios Bibliografía TEMA 4: MODELOS ESTOCÁSTICOS ESTACIONARIOS: ARMA 4.1 Modelos autorregresivos: AR(p) 4.2 Modelos de medias móviles: MA(q) 4.3 Modelos mixtos: ARMA(p,q) 4.4 Modelos estacionales: SARMA(P,Q) Ejercicios Bibliografía
SERIES TEMPORALES: ENFOQUE ESTOCÁSTICO II	TEMA 5: IDENTIFICACIÓN DE MODELOS ARIMA: MÉTODO BOX-JENKINS 5.1 Esquema general de la metodología Box-Jenkins 5.2 Prueba de estacionaridad (Dickey-Fuller) 5.3 Identificación de procesos estocásticos estacionarios: ARIMA(p,d,q) 5.4 Identificación de procesos estocásticos estacionarios-estacionales SARIMA(P,D,Q) Ejercicios Bibliografía TEMA 6: ESTIMACIÓN, VALIDACIÓN Y PREDICCIÓN DE MODELOS ARIMA 6.1 Planteamiento general de la estimación 6.2 Validación de coeficientes y residuos 6.3 Selección de modelos óptimos 6.4 Predicción Ejercicios Bibliografía

Planificación

Metodologías :: Pruebas
	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Tutorías	15	15	30

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria	18	15	33
Trabajos	0	14	14

Sesión Magistral	25	25	50

Pruebas mixtas	2	21	23

(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías

Metodologías ::

	descripción
Tutorías	Se llevarán a cabo sesiones de tutoría (tanto individuales como colectivas) así como seminarios en los que se analizarán y discutirán documentos y temas de interés o actualidad, y se realizarán tareas colectivas o individuales (incluida la exposición de trabajos previamente elaborados por los alumnos). El objetivo fundamental de estas actividades es el desarrollo de diversas actividades formativas que contribuyan a asentar los conceptos y conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas, a desarrollar las capacidades necesarias para aplicar esos conocimientos y a fomentar las habilidades de razonamiento y análisis crítico. El calendario de estas clases estará coordinado con las sesiones teóricas y será comunicado con anticipación por parte del profesor, especialmente si requiere la realización de tareas previas por parte de los alumnos.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria	El alumno realizará las tareas propuestas por el profesor en el aula.
Trabajos	Con software econométrico especializado, los alumnos realizaran un trabajo práctico, que consistirá en la elaboración de un modelo econométrico, con datos reales del ámbito económico, empresarial.
Sesión Magistral	Las clases magistrales proporcionan una exposición detallada de cada tema, sobretodo de conceptos nuevos. Tienen, entre sus funciones la de enseñar lo más relevante de cada apartado, permitir un enfoque especial en temas más complejos, donde el estudiante necesita más apoyo en el proceso de aprendizaje, otra función importante, de la leccion magistral, es facilitar a los alumno una visión global de las diferentes partes de la asignatura, así como de las relaciones entre ellas.

Tutorías

Tutorías

descripción

Evaluación

	descripción	calificación
Pruebas mixtas	Una prueba final escrita que se realizará en clase, al final de la asignatura, de contenido teórico y práctico	70% de la nota final
Otros	Pruebas, tareas y problemas a resolver en clase utilizando TIC, y que el alumno deberá de entregar en clase o a través del entorno virtual	30% de la nota final

Otros comentarios y segunda convocatoria
Para superar la asignatura los alumnos deberán alcanzar un nota mínima de 5 en la prueba escrita y de un 5 en la calificación global de la asignatura. Los alumnos que no alcancen la nota mínima de un 5 o que habiendo alcanzado no lleguen a la nota media que les permita superar la asignatura deberán recuperar la prueba escrita en la segunda convocatoria ordinaria. La segunda convocatoria ordinaria consistirá en una única prueba escrita (70% de la nota final). La convocatoria extraordinaria de diciembre consistirá en un examen de contenido teórico-práctico(lecciones, ejercicios, tareas, comentarios de artículo y trabajos), impartido y realizado en el curso que el alumno habrá de superar con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 Los sistemas de evaluación y calificación pueden estar supeditados a situaciones excepcionales que serán valoradas por el profesor “Durante el desarrollo de las pruebas no se permitirá manejar ningún material. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015”

Fuentes de información

Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica
	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA WOOLDRIDGE, J.M. (2012). INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA. UN ENFOQUE MODERNO. ED. PARANINFO STOCK, J.H.; WATSON, M.M. (2012) INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA. ED. PRENTICE HALL ENDERS, W. (2009) APPLIED ECONOMETRIC TIME SERIES. WILEY
Complementaria
	BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Alcaide, A.; Álvarez, N. (1992). Econometría. Modelos deterministas y estocásticos. Aplicaciones. Centro de estudios Ramón Areces. Madrid. Caridad, J.M. (1998). Modelos Econométricos y Series temporales (tomo I y II). Reverté S.A. Barcelona. Enders, W. (2009) Applied Econometric Time Series. Wiley Peña, D. (2010). Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial Pulido, A (1989). Predicción Económica y Empresarial. Pirámide. Madrid Stock, J.H.; Watson, M.M. (2012) Introducción a la Econometría. Ed. Prentice Hall Wooldridge, J.M. (2012). Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Ed. Paraninfo

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

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