Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2023_24
Asignatura ECONOMETRIA I Código 00510027
Enseñanza
0510 - GRADO EN ECONOMÍA
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Obligatoria Tercero Segundo
Idioma
Castellano
Prerrequisitos
Departamento ECONOMIA Y ESTADISTICA
Responsable
BARRADO VICENTE , BEATRIZ
Correo-e bbarv@unileon.es
mprodf@unileon.es
Profesores/as
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ , MARÍA PILAR
BARRADO VICENTE , BEATRIZ
Web http://
Descripción general
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Presidente ECONOMIA Y ESTADISTICA ARIAS SAMPEDRO , CARLOS
Secretario ECONOMIA Y ESTADISTICA ABAD GONZáLEZ , JULIO IGNACIO
Vocal ECONOMIA Y ESTADISTICA HUERGA CASTRO , MARIA DEL CARMEN
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor
Presidente ECONOMIA Y ESTADISTICA GARCIA ARIAS , JORGE RAMON
Secretario ECONOMIA Y ESTADISTICA VALLEJO PASCUAL , MARIA EVA
Vocal ECONOMIA Y ESTADISTICA MURES QUINTANA , MARIA JESUS

Competencias
Código  
A5773 510CM77 Utilizar software de uso general –hoja de cálculo– y específico –matemático, de optimización, estadístico y econométrico– para el análisis de datos, la toma de decisiones, y la modelización y resolución de problemas económicos
A5775 510CM79 Valorar e interpretar los resultados de la aplicación de métodos cuantitativos en el análisis de datos económicos
A5866 510CMAT14 Aprender a contrastar las hipótesis básicas del modelo básico de regresión lineal
A5882 510CMAT154 Profundizar en la especificación y estimación de modelos uniecuacionales
A5884 510CMAT156 Profundizar en las hipótesis del modelo básico de regresión lineal
A5893 510CMAT164 Tener un conocimiento básico de lo que se entiende por Econometría, su papel en el método científico de la economía y su relación con la Teoría Económica, la Estadística y las Matemáticas
A5993 510CMAT66 Conocer las limitaciones y posibles perfeccionamientos del modelo básico de regresión lineal
A6015 510CMAT86 Conocer qué componentes forman un modelo econométrico
A6083 510CMATT7 Aprender a utilizar con soltura el software econométrico específico para la resolución de problemas econométricos
B732 510CTT1 Aplicar los conocimientos anteriores a su trabajo en cualquier campo relacionado con la economía. En este sentido, debe ser capaz de elaborar y defender argumentos, así como resolver problemas en el área de estudio especificada
B735 510CTT12 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, y adaptarse a nuevas situaciones
B743 510CTT2 Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos
C2 CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje
Resultados Competencias
Saber aplicar los planteamientos teóricos a situaciones prácticas, al mismo tiempo que interpretar de forma crítica los resultados obtenidos. A5893
 B732
B735
 C2
Adquirir las habilidades básicas para el desarrollo de la Econometría teórica en el contexto del modelo básico de regresión lineal A5893
A6015
 B743
Saber aplicar los diferentes contrastes al modelo básico de regresión lineal A5866
A5882
A5884
Conocer las consecuencias del incumplimiento de los diferentes supuestos del modelo básico de regresión lineal A5993
Utilizar con soltura el software econométrico específico. A5773
A5775
A6083
Saber especificar y estimar un modelo econométrico uniecuacional real, con el apoyo de software econométrico apropiado A5773
A5882
A6083

Contenidos
Bloque Tema
EL ROL DE LA ECONOMETRÍA TEMA 1. LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS
1.1 Concepto de Econometría. Evolución histórica
1.2 Modelos Económicos y Econométricos
1.3 Tipos de modelos econométricos
1.4 Elementos de un modelo econométrico: variables, parámetros, relaciones y datos
...
MODELO DE REGRESION LINEAL MULTIPLE TEMA 2.MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL (MBRL)
2.1 Planteamiento del MBRL
2.2 Estimación del MBRL
2.3 Propiedades de los estimadores
2.4 Estimación de la varianza de la perturbación
...
TEMA 3. CONTRASTACIÓN DE MODELOS
3.1 Diferentes tipos de contrastes de validez de un modelo
3.2 Contraste de hipótesis acerca de los parámetros del modelo
3.3 Intervalos de confianza para los parámetros del modelo
3.4 Coeficiente de determinación y coeficiente de determinación corregido
3.5 Contraste de la significación global del modelo, relaciones con el ANOVA
...
PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO TEMA 4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN CON VARIABLES FICTICIAS
4.1 Introducción
4.2 Las variables ficticias:usos y tipos
4.3 Otras cuestiones relevantes
...
TEMA 5. CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS ESTRUCTURALES DEL MODELO
Introducción
5.1 Error de especificación
5.2 Cambio estructural
5.3 Multicolinealidad

...
TEMA 6. CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS SOBRE LA PERTURBACIÓN ALEATORIA
6.1 Media no nula
6.2 No Normalidad
6.3 Heteroscedasticidad
6.4 Autocorrelación
...
PREDICCIÓN ECONÓMICA TEMA 7. PREDICCIÓN
7.1 Predicción económica y toma de decisiones
7.2 Técnicas de predicción puntual y por intervalos
7.3 Evaluación de la predicciones
7.4 Estimación de mínimos cuadrados restringidos y por máxima verosimilitud
...

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Tutorías 15 15 30
 
 
Sesión Magistral 43 54 97
 
Pruebas mixtas 2 21 23
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologí­as
Metodologías   ::  
  descripción
Tutorías Se llevarán a cabo sesiones de tutoría (tanto individuales como colectivas) así como seminarios en los que se analizarán y discutirán documentos y temas de interés o actualidad, y se realizarán tareas colectivas o individuales (incluida la exposición de trabajos previamente elaborados por los alumnos). El objetivo fundamental de estas actividades es el desarrollo de diversas actividades formativas que contribuyan a asentar los conceptos y conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas, a desarrollar las capacidades necesarias para aplicar esos conocimientos y a fomentar las habilidades de razonamiento y análisis crítico. El calendario de estas clases estará coordinado con las sesiones teóricas y será comunicado con anticipación por parte del profesor, especialmente si requiere la realización de tareas previas por parte de los alumnos.
Sesión Magistral Las clases magistrales proporcionan una exposición detallada de cada tema, sobretodo de conceptos nuevos. Tienen, entre sus funciones la de enseñar lo más relevante de cada apartado, permitir un enfoque especial en temas más complejos, donde el estudiante necesita más apoyo en el proceso de aprendizaje, otra función importante, de la leccion magistral, es facilitar a los alumno una visión global de las diferentes partes de la asignatura, así como de las relaciones entre ellas.

Tutorías
 
descripción

Evaluación
  descripción calificación
Pruebas mixtas Se realizará una o varias pruebas escritas para evaluar la asimilación de los contenidos 70% de la nota final
Otros La realización y calidad del resultado de las actividades propuestas a lo largo del curso, así como la participación continuada y activa a clase 30% de la nota final
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

1ª Convocatoria Ordinaria:

La evaluación se realizará de forma continua sobre un total de 10 puntos y se basará en:

-Asistencia y participación en clase, realización y, en su caso exposición, de problemas, ejercicios o trabajos, así como pequeñas pruebas escritas (3 puntos).

- Una o varias pruebas escritas (7 puntos).

Para superar la asignatura, los alumnos deberán alcanzar una nota mínima de 4 sobre 10 en cada una de las pruebas parciales escritas y de 5 en calificación global de las pruebas.

Aquellos alumnos que no alcancen la nota mínima de 4 en alguna de las pruebas escritas o, que habiéndola alcanzado, no lleguen a una nota media que les permita superar la asignatura, deberán recuperar las pruebas escritas correspondientes en la segunda convocatoria ordinaria al objeto de mejorar su calificación media final.

2ª Convocatoria Ordinaria:

Se realizará una prueba escrita de la parte(s) no superada(s) en la evaluación continua (máximo 7 puntos), teniendo en cuenta para la calificación final (siempre que se haya alcanzado la nota mínima a la que se hacía referencia en la prueba ordinaria) la nota que el alumno haya obtenido en el resto de actividades de la evaluación continua. Esta prueba se realizará en la fecha establecida por el Calendario Escolar y por el Centro para la realización de las pruebas correspondientes a la 2ª Convocatoria Ordinaria.

Convocatoria Extraordinaria de Diciembre:

Se realizará un examen escrito sobre los contenidos y competencias contemplados en esta guía docente.

Importante: 

Durante el desarrollo de las pruebas de cualquiera de las convocatorias no se permitirá manejar ningún material electrónico a excepción de una calculadora sencilla. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación , aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015”. 

Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica

Bibliografía

  • Aznar, A, García Ferrer, A. (1988). Problemas de Econometría. Pirámide
  • Aznar, A. Trívez, F. (1992). Métodos de Predicción enEconomía I. Ariel
  • Guisán, C. (1997). Econometría. McGraw-Hill.
  • Gujarati N, D. (1990). Econometría. McGraw-Hill/Interamericana de España S.A
  • Johnston, J. ; Dinardo, J. (2001). Métodos de Econometría.Vicens Vives
  • Kmenta, J. (1980). Elementos de Econometría VicensUniversidad
  • López, A; Pulido, A. (1999). Predicción y simulaciónaplicada a la economía y gestión de empresas. Pirámide.
  • Novales, A. (1993). Econometría. McGraw-Hill/Interamericanade España S.A.
  • Pena, B.; Estavillo, J.; Galindo, Mª E.; Zamora, Mª M.(1999). Cien ejercicios de Econometría. Pirámide.
  • Peña Sánchez de Rivera, D. (1986). Modelos y Métodos. 1.Fundamentos. Alianza Universidad Textos.
  • Peña Sánchez de Rivera, D. (1987). Modelos y Métodos. 2.Modelos Lineales y Series Temporales. A.U.T
  • Pulido, A; Pérez, J. (2001). Modelos Econométricos.Pirámide
  • Wooldridge J. (2001). Introducción a laEconometría. Un enfoque moderno. Editorial Thomson
  • Stock, J.H. y Watson, M.W. (2012) Introducción a la econometría (3ª ed.). Pearson Education
  • Greene, W. H. (2011) Econometric Analysis (7th Ed.). Prentice Hall Inc.
  • Gujarati, D.N. y D. Porter (2011) Basic Econometrics (5 ed.). McGraw-Hill.
  • Hill, R.C., Griffiths, W.W, Lim, G.C. (2008) Principles of Econometrics (3rd ed.) John Wiley& Sons.
  • Goldeberger, A.S. (2001). Introducción a la econometría. Ariel Economía
Complementaria

Para el seguimiento del III bloque: Econometría Aplicada

http://www.ine.es (página web del INE)

http://www.bbvaresearch.com (Servicio de Estudios BBVA)

http://www.bolsamadrid.es (Bolsa de Madrid)

http://www.funcas.es (Fundación de Cajas de Ahorro)

http://www.bde.es (página web del Banco de España)

Servicios de Estadísitcas de las CCAA

Plataforma de trabajo:

Servidor AGORA: Moodle Institucinal del la Universidad de León. En la plataforma se pondrán a disposición de los alumnos los recursos básicos de la asignatura que se complementaran con la bibliografía proporcionada.

Recomendaciones


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
MATEMÁTICAS / 00508004
MICROECONOMÍA / 00508005
MACROECONOMÍA / 00508010
ESTADISTICA I / 00510007
ESTADISTICA II / 00510019