Guia docente

DATOS IDENTIFICATIVOS

2024_25

Asignatura

ECONOMETRIA FINANCIERA

Código

00509024

Enseñanza

0509 - GRADO EN FINANZAS

Descriptores

Cr.totales

Tipo

Curso

Semestre

Obligatoria

Tercero

Primero

Idioma

Castellano

Prerrequisitos

Departamento

ECONOMIA Y ESTADISTICA

Responsable

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ , MARÍA PILAR

Correo-e

mprodf@unileon.es
bbarv@unileon.es

Profesores/as

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ , MARÍA PILAR

BARRADO VICENTE , BEATRIZ

Web

http://

Descripción general

Tribunales de Revisión

Tribunal titular
Cargo	Departamento	Profesor
Presidente	ECONOMIA Y ESTADISTICA	ARIAS SAMPEDRO , CARLOS
Secretario	ECONOMIA Y ESTADISTICA	PARDO FANJUL , ANA
Vocal	ECONOMIA Y ESTADISTICA	ABAD GONZALEZ , JULIO IGNACIO

Tribunal suplente
Cargo	Departamento	Profesor
Presidente	ECONOMIA Y ESTADISTICA	MURES QUINTANA , MARIA JESUS
Secretario	ECONOMIA Y ESTADISTICA	BLANCO ALONSO , PILAR
Vocal	ECONOMIA Y ESTADISTICA	ALVAREZ ESTEBAN , RAMON

Competencias

Código
A5541	509CA134 Profundizar en la especificación y estimación de modelos uniecuacionales
A5542	509CA135 Profundizar en las hipótesis del modelo básico de regresión lineal
A5553	509CA145 Tener un conocimiento básico de lo que se entiende por Econometría, su papel en el método científico de la economía y su relación con la Teoría Económica, la Estadística y las Matemáticas
A5587	509CA5 Aprender a contrastar las hipótesis básicas del modelo básico de regresión lineal
A5592	509CA54 Conocer las limitaciones y posibles perfeccionamientos del modelo básico de regresión lineal
A5618	509CA78 Conocer qué componentes forman un modelo econométrico
B701	509CT9 Identificar las fuentes de información económica-financiera relevante y su contenido
B711	509CTT18 Reunir e interpretar datos relevantes sobre el sector financiero, el bancario y el asegurador, así como emitir juicios razonados sobre temas relevantes de carácter científico, social o ético, apoyándose en dichos datos
B715	509CTT3 Aplicar al análisis de los problemas, los criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos
B716	509CTT4 Aplicar los conocimientos anteriores a su trabajo en cualquier campo relacionado con las finanzas. En este sentido, debe ser capaz de elaborar y defender argumentos, así como resolver problemas en las áreas de estudio especificadas
C3	CMECES3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Resultados de aprendizaje

Resultados	Competencias
Comprender el conceptualmente el modelo básico de regresión lineal Realizar trabajos de modelización predicción, identificar fuentes de información financieras, emitir soluciones razonadas a probleas financieros Aplicar analisis a los problemas, identificar fuentes financieras	A5541 A5542 A5553 A5587 A5592 A5618	B701 B711 B715 B716	C3
El alumno deberá desarrollar habilidades de aprendizaje para estudios posteriores
Utilizar con soltura el software econométrico y bases de datos
El alumno será capaz de trabajar de manera autónoma y resolver problemas
El alumno será capaz de trabajar en equipo
El alumno será capaz de comprender todos los aspectos relacionados con el modelo básico de regresión lineal.

Contenidos

Bloque	Tema
I INTRODUCCIÓN	Tema 1. ECONOMETRÍA Y DATOS ECONÓMICOS 1.1 Concepto de econometría 1.2 Tipos de modelos econométricos 1.3 Etapas en la elaboración de un modelo econométrico 1.4 Datos económicos Ejercicios Bibliografía
II MODELO ECONOMÉTRICO UNIECUACIONAL	Tema 2. MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL (MBRL) Introducción 2.1 Planteamiento del MBRL 2.2 Estimación de parámetros 2.3 Propiedades de los estimadores 2.4 Intervalos de confianza de los parámetros estimados 2.5 Estimación de la varianza de la perturbación Ejercicios Bibliografía Tema 3. CONTRASTES DE VALIDEZ DEL MBRL Introducción 3.1 Interpretación de los parámetros de un MBRL 3.2 Contraste de significación individual de parámetros 3.3 Coeficiente de determinación y coeficiente de determinación corregido 3.4 Contraste de significación conjunta de parámetros 3.5 Evaluación a priori de modelos: medidas sobre los errores y diagrama de predicción-realización 3.6 Coeficiente de desigualdad U-Teil Ejercicios Bibliografía Tema 4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN CON INFORMACIÓN CUALITATIVA Introducción 4.1 Variables cualitativas en modelos de corte transversal 4.2 Variables cualitativas en modelos temporales Ejercicios Bibliografía
III PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO	Tema 5. CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS ESTRUCTURALES DEL MODELO Introducción 5.1 Error de especificación 5.2 Cambio estructural 5.3 Multicolinealidad Ejercicios Bibliografía Tema 6. CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS SOBRE LA PERTURBACIÓN ALEATORIA Introducción 6.1 Media no nula 6.2 No Normalidad 6.3 Heteroscedasticidad 6.4 Autocorrelación Ejercicios Bibliografía
IV PREDICCIÓN	Tema 7. Predicción Introducción 7.1 Predicción puntual 7.2 Predicción por intervalos Ejercicios Bibliografía
V ECONOMETRÍA APLICADA	Tema 8 ELABORACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO 8.1 Bases de datos 8.2 Tratamiento de la información 8.3 Software econométrico 8.4 Elaboración de un modelo Bibliografía

Planificación

Metodologías :: Pruebas
	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria	18	15	33

Trabajos	0	14	14
Tutorías	15	15	30

Sesión Magistral	25	25	50

Pruebas mixtas	2	21	23

(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías

Metodologías ::

	descripción
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria	Al finalizar un tema teórico se realizaran sesiones prácticas para asimilar y aplicar la teoría repasada en clase. Los alumnos contaránpreviamente con la documentación necesaria para el correcto seguimento de la práctica
Trabajos	Con software econométrico especializado, los alumnos realizaran un trabajo práctico, que consistirá en la elaboración de un modelo econométrico, con datos reales del ámbito económico, empresarial.
Tutorías	Se realizan tutorías personalizadas con los alumnos que lo soliciten, en los horarios correspondientes, previa solicitud de cita
Sesión Magistral	Las clases magistrales proporcionan una exposición detallada de cada tema, sobretodo de conceptos nuevos. Tienen, entre sus funciones la de enseñar lo más relevante de cada apartado, permitir un enfoque especial en temas más complejos, donde el estudiante necesita más apoyo en el proceso de aprendizaje, otra función importante, de la leccion magistral, es facilitar a los alumno una visión global de las diferentes partes de la asignatura, así como de las relaciones entre ellas.

Tutorías

Tutorías

descripción

Se realizan tutorías personalizadas con los alumnos que lo soliciten, en los horarios correspondientes, previa solicitud de cita

Evaluación

	descripción	calificación
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria	Valoración de problemas propuestos en clase y que el alumno deberá de haber entregado en clase o a través del entrono virtual	Forma parte del 30% correspondiente a la evaluación continúa
Trabajos	Valoración de un trabajo que alumnos realizaran. El trabajo consistirá en la elaboración de un modelo econométrico, con datos reales del ámbito económico, empresarial.	Forma parte del 30% correspondiente a la evaluación continúa
Pruebas mixtas	Una prueba final escrita que se realizará en clase, al final de la asignatura, de contenido teórico y práctico	70% de la nota final
Otros	Se valorara la participacion en las actividades propuestas en el aula	Forma parte del 30% correspondiente a la evaluacion continua

Otros comentarios y segunda convocatoria
PLAN EN EXTINCIÓN Para superar la asignatura los alumnos deberán alcanzar un nota mínima de 5 en la prueba escrita y de un 5 en la calificación global de la asignatura. Los alumnos que no alcancen la nota mínima de un 5 o que habiendo alcanzado no lleguen a la nota media que les permita superar la asignatura deberán recuperar la prueba escrita en la segunda convocatoria ordinaria. La segunda convocatoria ordinaria consistirá en una única prueba escrita (70% de la nota final). La convocatoria extraordinaria de diciembre consistirá en un examen de contenido teórico-práctico(lecciones, ejercicios, tareas, comentarios de artículo y trabajos), impartido y realizado en el curso que el alumno habrá de superar con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 Los sistemas de evaluación y calificación pueden estar supeditados a situaciones excepcionales que serán valoradas por el profesor “Durante el desarrollo de las pruebas no se permitirá manejar ningún material. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015”

Fuentes de información

Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica
	Bibliografía • Aznar, A, García Ferrer, A. (1988). Problemas de Econometría. Pirámide • Aznar, A. Trívez, F. (1992). Métodos de Predicción en Economía I. Ariel • Guisán, C. (1997). Econometría. McGraw-Hill. • Gujarati N, D. (1990). Econometría. McGraw-Hill/Interamericana de España S.A • Johnston, J. ; Dinardo, J. (2001). Métodos de Econometría. Vicens Vives • Kmenta, J. (1980). Elementos de Econometría Vicens Universidad • López, A; Pulido, A. (1999). Predicción y simulación aplicada a la economía y gestión de empresas. Pirámide. • Novales, A. (1993). Econometría. McGraw-Hill/Interamericana de España S.A. • Pena, B.; Estavillo, J.; Galindo, Mª E.; Zamora, Mª M. (1999). Cien ejercicios de Econometría. Pirámide. • Peña Sánchez de Rivera, D. (1986). Modelos y Métodos. 1. Fundamentos. Alianza Universidad Textos. • Peña Sánchez de Rivera, D. (1987). Modelos y Métodos. 2. Modelos Lineales y Series Temporales. A.U.T • Pulido, A; Pérez, J. (2001). Modelos Econométricos.Pirámide
Complementaria
	Para el seguimiento del III bloque: Econometría Aplicada http://www.ine.es (página web del INE) http://www.bbvaresearch.com (Servicio de Estudios BBVA) http://www.bolsamadrid.es (Bolsa de Madrid) http://www.funcas.es (Fundación de Cajas de Ahorro) http://www.bde.es (página web del Banco de España) Servicios de Estadísitcas de las CCAA Plataforma de trabajo: Servidor AGORA: Moodle Institucinal del la Universidad de León. En la plataforma se pondrán a disposición de los alumnos los recursos básicos de la asignatura que se complementaran con la bibliografía proporcionada.

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

MATEMÁTICAS / 00508004

MICROECONOMÍA / 00508005

MACROECONOMÍA / 00508010

ESTADISTICA I / 00510007

ESTADISTICA II / 00510019