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Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2024_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS | Código | 00509023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
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Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Tercero | Primero |
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Idioma |
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Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
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Responsable |
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Correo-e | pcasc@unileon.es mttasf@unileon.es |
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Profesores/as |
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Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general |
Iniciar al alumno en los aspectos teoricos y las herramientas practicas de la gestion de riesgos financieros, en los siguientes apartados: fundamentos, gestion del riesgo de mercado, gestion del riesgo de credito, gestion del riesgo de interes, gestion del riesgo de cambio y gestion del riesgo operacional. |
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Tribunales de Revisión |
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Competencias |
Código | |
A5292 | 509CM28 Conocer y comprender el concepto de riesgo que manejan las entidades financieras y los principales tipos de riesgo a los que están sometidas, con especial referencia a los regulados en Basilea II |
A5326 | 509CM59 Identificar los factores de riesgo de crédito, de mercado y operativo y conocer las formas de medición y los métodos de cálculo de estos riesgos |
A5341 | 509CMT1 Argumentar, emitir juicios de valor y expresarse de forma coherente e inteligible |
A5345 | 509CMT13 Resolución de problemas |
A5349 | 509CMT17 Tomar decisiones |
A5351 | 509CMT18 Trabajar de formar autónoma |
A5352 | 509CMT19 Trabajo en equipo e interdisciplinar |
A5353 | 509CMT2 Capacidad crítica, de análisis y de síntesis |
A5355 | 509CMT3 Capacidad para relacionar y aplicar los conocimientos adquiridos |
A5367 | 509CMAT103 Identificar los factores de riesgo de crédito y conocer las formas de medición y los métodos de cálculo de este riesgo |
A5368 | 509CMAT104 Identificar los factores de riesgo de interés y de cambio y las principales formas de cobertura o gestión del riesgo |
A5369 | 509CMAT105 Identificar los factores de riesgo de mercado y conocer las formas de medición y los métodos de cálculo de este riesgo, en especial el Valor en riesgo |
A5370 | 509CMAT106 Identificar los factores del riesgo operativo y conocer las formas de medición y cuantificación |
A5384 | 509CMAT16 Comprender el papel de la gestión de riesgos en la creación de valor de las entidades |
A5437 | 509CMAT64 Conocer y comprender el concepto de riesgo que manejan las entidades financieras y los principales tipos de riesgo a los que están sometidas, con especial referencia a los regulados en Basilea II |
A5476 | 509CMATT1 Apreciar las normas éticas y de conducta |
A5480 | 509CMATT13 Mejorar los métodos de comunicación efectiva y las relaciones interpersonales |
A5501 | 509CMATT6 Desarrollar el razonamiento lógico, el pensamiento creativo y la capacidad de resolución de problemas |
B695 | 509CT3 Condiciones de funcionamiento de los entes públicos o privados, con o sin fines de lucro, de adhesión libre u obligatoria, a los efectos de administrar científicamente el riesgo económico o financiero estableciendo los mecanismos que garanticen la viabilidad y la estabilidad de las operaciones |
B698 | 509CT6 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas en el ámbito financiero y actuarial |
B701 | 509CT9 Identificar las fuentes de información económica-financiera relevante y su contenido |
B702 | 509CTT1 Actitudes y habilidades para evaluar |
B705 | 509CTT12 Demostrar que posee y comprende los conocimientos en el área de las finanzas, que se encuentra a un nivel de libros de texto avanzado, incluyendo también aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia en el área financiera, bancaria y aseguradora |
B706 | 509CTT13 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales |
B708 | 509CTT15 Destreza para la búsqueda de información |
B709 | 509CTT16 Manejar con destreza las tecnologías de la información |
B711 | 509CTT18 Reunir e interpretar datos relevantes sobre el sector financiero, el bancario y el asegurador, así como emitir juicios razonados sobre temas relevantes de carácter científico, social o ético, apoyándose en dichos datos |
B713 | 509CTT2 Aplicación práctica de los conocimientos teóricos |
B714 | 509CTT20 Trabajo en equipo |
B715 | 509CTT3 Aplicar al análisis de los problemas, los criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos |
B716 | 509CTT4 Aplicar los conocimientos anteriores a su trabajo en cualquier campo relacionado con las finanzas. En este sentido, debe ser capaz de elaborar y defender argumentos, así como resolver problemas en las áreas de estudio especificadas |
B717 | 509CTT5 Aprender a buscar información, a seleccionarla, hacer análisis críticos, reelaborarla, comunicarla y hacer un uso ético de la misma |
B721 | 509CTT9 Compromiso ético y responsabilidad en el trabajo |
C1 | CMECES1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
C2 | CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
C3 | CMECES3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
C5 | CMECES5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Conocer los principales riesgos de las entidades financieras y de las empresas en general y cómo estos pueden afectar a los resultados de la misma | A5292 A5326 A5341 A5349 A5352 A5353 A5355 A5367 A5384 A5437 A5476 A5480 A5501 |
B713 B714 B715 B716 |
C2 C3 |
Conocer las estrategias de gestión de riesgos que aplican las entidades financieras en función de la normativa | A5326 A5367 A5369 A5370 |
B701 B711 B713 B715 B721 |
C1 |
Tomar decisiones sobre la concesión de créditos en función de la información disponible de particulares, profesionales o empresas. | A5292 A5326 A5341 A5349 A5352 A5353 A5355 A5367 A5384 A5437 A5476 A5480 A5501 |
B695 B698 B701 B702 B706 B714 B717 |
C3 C5 |
Aplicar las diferentes metodologías en los diferentes tipos de riesgos (crédito, de mercado, u operacional) utilizando datos reales | A5292 A5326 A5355 A5370 A5384 A5437 A5476 A5501 |
B702 B705 B713 B714 B715 |
C2 C3 C5 |
Saber interpretar correctamente la puntuación adquirida en cada metodología de gestión de riesgos utilizada | A5292 A5326 A5341 A5345 A5349 A5351 A5355 A5369 |
B705 B706 B708 B713 B715 |
C2 C3 |
Hallar Valor en Riesgo aplicando las diferentes metodologías utilizadas por las empresas. | A5292 A5326 A5351 A5355 A5369 A5384 A5437 A5501 |
B701 B702 B705 B706 B708 B709 B713 B715 |
C2 C3 |
Conocer cómo los títulos derivados (futuros y opciones) pueden utilizarse para proteger a una empresa del riesgo de mercado | A5292 A5326 A5345 A5349 A5351 A5355 A5368 A5384 A5437 A5476 |
B705 B706 B713 B715 |
C2 C3 C5 |
Elaborar un modelo de credit scoring para valorar el riesgo de crédito de un cliente. | |||
Hallar Valor en Riesgo aplicando las diferentes metodologías: paramétrico, simulación histórica y simulación Montecarlo. | |||
Elaborar y seleccionar métodos de medición de riesgo operativo. | |||
Calcular los títulos derivados (futuros y opciones) que deben adquirirse para proteger a una empresa del riesgo de interés y de cambio. | |||
Calcular la duración de un bono y de una cartera. Inmunizar una cartera a riesgo de tipo de interés aplicando duración. |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Gestión de riesgos financieros | 1. Fundamentos para la gestión del riesgo financiero 2. Gestión del riesgo de crédito. 3. Gestión del riesgo de mercado. 4. Gestión del riesgo de interés. 5. Gestión del riesgo de cambio. 6. Gestión del riesgo operativo. |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 20 | 30 | 50 | ||||||
Estudio de caso | 3 | 4.5 | 7.5 | ||||||
Tutoría de Grupo | 10 | 15 | 25 | ||||||
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | 2 | 3 | 5 | ||||||
Sesión Magistral | 20 | 30 | 50 | ||||||
Pruebas mixtas | 2 | 3 | 5 | ||||||
Realización y exposición de trabajos. | 3 | 4.5 | 7.5 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Prácticas con medios informáticos y utilización de bases de datos e información procedente de webs especializadas en información financiera. |
Estudio de caso | Clases prácticas para la discusión y resolución de casos reales (de forma individual y en equipo). |
Tutoría de Grupo | Tutorías colectivas para la realización de actividades formativas con presencia del profesor. |
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | Clases prácticas para la discusión y resolución de problemas y ejercicios prácticos (de forma individual) |
Sesión Magistral | Clases teóricas participativas, que combinan el trabajo previo personal del alumno, y su planteamiento de cuestiones, con la explicación de los contenidos del programa mediante la exposición oral, el uso de pizarra o cañón de proyección, y el empleo de materiales de apoyo disponibles en la Web. |
Tutorías |
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Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas mixtas | Se realizará una prueba escrita final para evaluar la asimilación de conocimientos. Dicha prueba contribuirá a la nota final en 10 puntos y constará de preguntas teóricas (5 puntos) y ejercicios prácticos (5 puntos). |
Un máximo de 10 puntos | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
PLAN EN EXTINCIÓN Dado que se trata de una materia en Titulación a Extinguir los alumnos solo tendrán derecho a la realización del examen. Segunda convocatoria: Se realizará una prueba escrita cuya calificación máxima será de 9 puntos y constará de preguntas teóricas (5 puntos) y ejercicios prácticos (5 puntos). Convocatoria extraordinaria de diciembre: Se realizará una prueba escrita cuya calificación máxima será de 10 puntos y constará de preguntas teóricas (5 puntos) y ejercicios prácticos (5 puntos) similares a los realizados durante el curso académico anterior. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015”. |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
ARAGONÉS, J. R. y BLANCO, C. (2000): Valor en riesgo, Pirámide, Madrid. DE LARA HARO, A. (2004): Medición y control de riesgos financieros, Limusa, México. DOLDÁN, F. y RODRÍGUEZ, M. (2002): La gestión del riesgo de crédito: Métodos y modelos de predicción de la insolvencia empresarial, AECA, Madrid. ELIZONDO, A. [Coord.] (2003): Medición integral del riesgo de crédito, Limusa, México. ESPÍ, J.M. (2015).31 Claves para la gestión de riesgos en entidades bancarias. Nuevos riesgos,nuevos retos. FERRUZ, L., PORTILLO, M.P. y SARTO, J.L. (2009): Dirección financiera del riesgo de interés, Pirámide, Madrid, 2ª Ed. FUNDACIÓN BBV (1998): La gestión del riesgo de mercado y de crédito, Fundación BBV, Bilbao. JORION, P. (2009): Financial risk manager handbook, John Wiley and Sons, New Jersey (USA). LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I. (1995): Cobertura de riesgos de interés y de cambio, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Madrid. MASSARI, M.; GIANFRATE, G. Y ZANETTI, L.(2014): The valuation of financial firms, Wiley Finance Series PARTAL, A. y GÓMEZ, P. [Coords.] (2011): Gestión de riesgos financieros en la banca internacional, Pirámide, Madrid. PRA, I.; ARGUEDAS, R.; RÍOS, A. YCASALS, J. (2010): Gestión y control del riesgo de crédito con modelos avanzados. Ediciones Académicas PEÑA, J.I. (2002): La gestión de riesgos financieros de mercado y de crédito, Prentice Hall, Madrid. RUIZ, G.; JIMÉNEZ, J. I. y TORRES, J.J. (2000): La gestión del riesgo financiero, Pirámide, Madrid. SOLER RAMOS, J.A. [Coord.] (1999): Gestión de riesgos financieros: Un enfoque práctico para países latinoamericanos, Banco Interamericano de Desarrollo y Grupo Santander, Washington. VILARIÑO SANZ, A. (2016): Riesgos de mercado. Fundamentos, modelos y aplicaciones, Garceta, Madrid. |
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Complementaria | |
AMAT, O., PUJADAS, P. y LLORET, P. (2012): Análisis de operaciones de crédito, Profit, Barcelona. BESSIS, J. (2004): Risk Management in Banking, John Wiley & Sons, West Sussex (England). BIANCONI, M. (2003): Financial Economics, Risk and Information: an introduction to methods and models, World Scientific, New Yersey. BUTLER, K.C. (2012): Multinational finance: Evaluating opportunities, costs, and risks of operation, John Wiley & Sons, New Yersey, USA. CABEDO, J.D. y MOYA, I. (2000): Valor en riesgo y recursos propios en las entidades bancarias, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana. CAMINO, D. y CARDONE, C. (1995): Gestión del riesgo financiero internacional de la empresa, Dykinson, Madrid. CASILDA, R.; LAMOTHE, P. y MONJAS, M. (1996): La banca y los mercados financieros, Alianza, Madrid. CORELLI, A. (2019):Understanding Financial Risk Management, Emerald Publishing Limited, Second Edition. DASH, J.W. (2004): Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach, World Scientific Publishing. FERIA DOMÍNGUEZ, J.M. (2005): El riesgo de mercado: su medición y control, Delta Publicaciones, Madrid. FERNÁNDEZ, P. (1996): Opciones, futuros e instrumentos derivados, Deusto, Bilbao. FERRERAS SALAGRE, A. (2008): Riesgo operacional: Enfoque de distribución de pérdidas en la práctica, Consejo Económico y Social, España. FONG, H.G. (Ed.) (2006): The World of Risk Management, World Scientific Publishing, New Yersey. GÓMEZ CÁCERES, D. y LÓPEZ ZABALLOS, J.M. (2002): Riesgos financieros y operaciones internacionales, ESIC, Madrid. HEMPEL, G.H y SIMONSON, D.G. (1999): Bank Management: Text and Cases, John Wiley & Sons, USA. HULL, J.C. (2012): Risk management and financial institutions, John Wiley & sons, New Yersey, USA. JONES, S. y HENSHER, D.A. [Eds.] (2008): Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction, Cambridge University Press, New York. LATORRE, L. (1992): Teoría del riesgo y sus aplicaciones a la empresa aseguradora, MAPFRE, Madrid. MARTÍN MARÍN, J. L.; OLIVER, Mª D. y TORRE, A. de la (2000): Riesgo de mercado y de crédito: Un enfoque analítico, Grupo Editorial Atril 97, Sevilla. MASCAREÑAS PÉREZ-ÍÑIGO, J. (2004): El riesgo en la empresa: Tipología, análisis y valoración, Pirámide, Madrid. MAULEÓN, I. (1991): Inversiones y riesgos financieros, Espasa-Calpe, Madrid. MENEU, V., NAVARRO, E. y BARRERA, M.T. (1992): Análisis y gestión del riesgo de interés, Ariel, Barcelona. MILLER, M.B. (2018): Quantitative financial risk management, Wiley Finance Series. NIETO DE ALBA, U. (2000): Gestión y control en la nueva economía, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. ONTIVEROS, E. y VALERO, F. J. (1997): Introducción al Sistema Financiero español, Civitas, Madrid. PABLO, A. (1998): Valoración financiera, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. SCHROECK, G. (2002): Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, John Wiley and Sons. SCHWERDT, W. y WENDLAND, M. (2010): Pricing, Risk, and Performance Measurement in Practice. The Building Block Approach to Modeling Instruments and Portfolios, Elsevier. TOMÁS, J., AMAT, O. y ESTEVE, M. (1999): Cómo analizan las entidades financieras a sus clientes, Gestión 2000, Barcelona. |
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